音乐厅传来枪声时，观众一片恐慌。一个外国女人(露西·曼海姆饰)问理查德·汉内(罗伯特·多纳特饰)是否可以在他家过夜。第二天，在被杀之前，这个女人告诉理查德，她必须阻止间谍组织“三十九步”将国家机密偷偷带出英国。为了证明自己不是凶手，汉内别无选择，只能前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他向一位名叫帕梅拉(玛德琳·卡洛饰)的年轻金发女郎求助，但她立即向警方告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即遭到诬陷并被囚禁。帕梅拉侥幸逃脱后，因为她的举报，被两个伪装成便衣警察的人带走，他们还把帕梅拉铐在他身上。于是两人携手逃出，获得了彼此的信任。然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了他们上次看过的表演。他问自称能回答任何问题的记忆先生(怀特·沃森饰演):“三十九级台阶是什么”，于是...\ r希区柯克曾经说过，记忆先生是他最喜欢的角色之一，这是根据一个叫Datas的真实人物改编的，他自己小时候在伦敦看过他的表演。